Динамика ордеров и сделок в DOM дает возможность определить ликвидность актива. Начинать читать стакан необходимо с центральной его части — с цены, по которой ведутся торги и исполняются ордера. Внимательность и опыт при анализе этого инструмента помогут сохранить и приумножить свои инвестиции. Подробно обо всех нюансах я рассказываю на своих курсах обучения , записывайтесь кому интересно ? А также, обо всех тонкостях работы по стакану я рассказал в своем новом видеокурсе « секреты стаканной торговли «. Трейдинг на финансовых рынках — это не только искусство анализа и прогнозирования, но и умение работать с инструментами, предоставляющими информацию в режиме реального времени.
⏳Лучшее время для удачных сделок на Мосбирже. Как торговать открытие рынка?
И наоборот, при дефиците цена на валюту, как правило, растёт. Условно, валютные пары делятся на высоколиквидные и низко ликвидные. Волатильностью, то есть периодичностью изменения цены, а также её диапазоном.
Кроме того, стакан позволяет трейдерам видеть динамику тренда и возможные изменения в ликвидности рынка. С помощью стакана трейдинга трейдеры могут принимать информированные решения о входе и выходе из рынка, а также управлять своими позициями. Стакан трейдинга позволяет трейдерам видеть полную картину рынка и анализировать объемы торгов на разных уровнях ценовой шкалы. Также стакан позволяет определить наличие скрытых объемов или больших ордеров на покупку или продажу.
Стратегия “Пробой стены” — основана на наблюдении за крупными объемами ордеров на определенных ценовых уровнях. Когда цена приближается к такой “стене” и начинает постепенно “съедать” эти объемы, трейдер готовится к сильному движению в направлении пробоя. Ключевой момент — дождаться, когда не менее 50-70% объема будет поглощено, прежде чем открывать позицию. Такая деятельность является довольно рискованной, поэтому в своей работе маркетмейкеры используют специальные алгоритмы для выставления двухсторонних котировок. Криптобиржи поощряют маркетмейкеров льготными размерами комиссий, что дает им возможность для совершения сделок в разных направлениях.
- Например, если крупная заявка на покупку внезапно исчезает, это может быть сигналом к продаже.
- Сделать это не очень просто – часто крупные инвесторы разбивают большие объемы на несколько ордеров поменьше, что можно заметить при анализе ленты сделок.
- Также стакан позволяет определить наличие скрытых объемов или больших ордеров на покупку или продажу.
- При правильных расчетах должен возникнуть мощный импульс , который позволит получить хорошую прибыль.
Преимущества использования стакана в трейдинге
Если снизу есть другие плотности, об которые инструмент вероятнее всего может остановиться, то можно об них покрыть позицию. Если вдруг плотность начнут съедать, то как только от нее останется процентов 30%, то лучше выскочить из позиции. В некоторых случаях можно использовать и стакан с фьючерсов, если вы вдруг обнаружите там крупную плотность. Чтоб совершать меньше ошибок, я рекомендую искать плотность, которая не меньше чем в 20 раз средней плотности в стакане на текущий момент. И всегда учитывать несколько факторов, один из самых важных уровни поддержки/сопротивления.
Отбой от плотности нужно торговать, если скальпинг по стакану показывает точки входа при совпадении плотности и уровня поддержки или сопротивления. Должно быть видно, что инструмент удерживался на этом уровне. В стакане надо искать только большие заявки по плотности, а в системе торговли трейдера должно быть указано, что она для него означает. Высокая концентрация ордеров на покупку может свидетельствовать о высоком спросе на акцию.
Что такое стакан в трейдинге?
По этим бумагам можно торговать как на UTrader съедении плотности, об этом я говорил в предыдущей статье, так и на отбой. По неликвиду, в принципе, то же самое, единственное делать все нужно намного аккуратнее и учитывать другие факторы, например, спрэд, текущий оборот на инструменте и тд. Естественно и сумму нужно использовать исходя из текущего объема в стакане. Обычно на таких шлаковых бумагах это сумма от 50 до 100 т.р. Кстати, в основном я использую стакан заявок только на акциях, на фьючах стакан, зачастую, мало о чем нам может сказать. Когда я торгую фьючерсы (некоторые инструменты, не все), я использую стакан с рынка акций.
Интерпретация ордеров в стакане котировок криптовалют
Другие могут быть фиктивными, размещенными с целью манипуляции настроениями участников торгов. Погружение в мир криптостакана требует аналитического мышления и умения работать с массивами данных. Для тех, кто хочет усилить свои аналитические навыки, Курс «SQL для анализа данных» от Skypro станет идеальным фундаментом. Как правило, это инвесторы, на балансе которых имеются достаточно большие объемы актива. Крупные игроки могут вызвать серьезные изменения в цене актива.
- Здесь также может быть дело в настройках или в поставке информации со стороны брокера.
- Минимальную информацию о настроении рынка здесь можно получить, но информация с 20 минутной задержкой может быть не всегда актуальной.
- Планки, аукционы, фьючерсы, фандинг, дивидендные гэпы — все эти нюансы напрямую влияют на сделки, но новички часто даже не подозревают об их важности.
- Первое направление задаст ордер с рынка, который толкнёт цену вниз или вверх, это, в свою очередь, спровоцирует движение по срабатывающим ордерам, отображённым в стакане.
Среднесрочные стратегии торговли акциями
После того, как их разобрали, снова две тысячи, и так далее. В этом случае в ленте всё отображается и можно догадаться, что цена дальше этого уровня в ближайшее время не уйдёт. Следующий вариант – разбиение крупного ордера на равные или практически равные объёмы через одинаковые интервалы времени.
Эти системы способны обнаруживать паттерны в потоке ордеров и автоматически исполнять заранее запрограммированные стратегии с минимальной задержкой. “Скальпинг на микродисбалансах” — сверхкороткая стратегия, основанная на мельчайших изменениях в верхних строках стакана. Требует автоматизации и быстрого исполнения ордеров, но может приносить стабильную прибыль при правильной реализации. Стратегия “Противодействие толпе” — поиск моментов экстремального консенсуса в стакане заявок.
Разбираемся сегодня с вечным вопросом — торговля по тренду или контртренд? Тема реально актуальная, особенно сейчас, когда боты и ИИ жмут кнопки быстрее, чем ты моргнешь. Если ты торгуешь в разгаре рынка или ловишь откаты после новостей — эта статья для тебя. А чтобы реально понять, что тебе больше подходит, расскажу, как
Основная задача трейдера при скальпинге на бирже на стакане
В биржевом стакане появился ордер с большим объемом. Скальпер видит такую заявку и открывает сделку в расчете на то, что после исполнения такого крупного ордера закроются стоп-лоссы тех трейдеров, которые ставили на отскок цены. Именно на ускорении цены после срабатывания стоп-лоссов скальперы пытаются получить свою прибыль. К этой категории относятся трейдеры и торговые роботы, которые открывают значительное количество сделок в течение биржевой сессии с коротким временем жизни.